TICK数据蕴含了丰富的市场信息，包括买卖双方的五档数据、交易动向、持仓变化以及即时成交量等。这些数据能够映射出多空双方的实时变动。然而，由于盘口数据瞬息万变，手动交易难以捕捉其细节，更难以将多条数据综合分析。利用软件的TICK功能，可以程序化地执行基于TICK图的短线交易策略，该策略能高效处理多组盘口数据，并具备快速下单的优势。

在TICK周期中，趋势模型策略同样适用。比如，可以将多头和空头的排列策略应用于TICK周期。与常规趋势模型不同的是，TICK周期不涉及开盘和收盘价，仅采用即时成交价，其余策略原理保持不变。

以下为策略参数和代码：

参数定义：

```

Numeric m(30);

Numeric n(60);

```

变量定义：

```

NumericSeries J;

```

策略逻辑：

```

J = Ma(New, m);

If(MarketPosition == 0)

{

If(Ref(J, 1) > Ref(J, 2) && J > Ref(J, 1) && Time < 0.151450)

{

Buy;

当SHE指标达标且RiSing确认上涨时执行做空操作

}

If(Ref(J, 1) < Ref(J, 2) && J < Ref(J, 1) && Time < 0.151450)

{

SellShort;

当SHE指标达标且RiSing确认上涨时执行做空操作

}

}

If(MarketPosition == 1 && New > BKPrice + n) Sell;

If(MarketPosition == -1 && New < SKPrice - n) BuyToCover;

If(MarketPosition == 1 && New < BKPrice - n) Sell;

If(MarketPosition == -1 && New > SKPrice + n) BuyToCover;

If(MarketPosition == 1 && Time >= 145950) Sell;

If(MarketPosition == -1 && Time >= 145950) BuyToCover;

```

借助TICK函数，我们可以获取大量盘口数据，进而对市场状况进行判断。例如，成交量的变化反映了市场的活跃程度，而成交量与持仓量的比值则可揭示市场的投机程度。此外，通过特定函数，我们还能获取挂单量、主动成交及大单成交等信息。以下策略通过比较TICK图中的主动卖大单次数与主动买大单次数，辅助判断市场走势：

策略代码：

```

Setting

SetBigVol:50;

SetTickData:1,10;

Vars

NumericSeries SHE;

NumericSeries BHE;

Begin

SHE = AskBigCount;

BHE = BidBigCount;

If(SHE >= 4 && Rising(10) == 1) SellShort;

If(BHE >= 4 && Rising(10) == 0) Buy;

If(MarketPosition == 1 && New > BKPrice + 4 * MinPrice) Sell;

If(MarketPosition == -1 && New < SKPrice - 4 * MinPrice) BuyToCover;

If(MarketPosition == 1 && New < BKPrice - 4 * MinPrice) Sell;

If(MarketPosition == -1 && New > SKPrice + 4 * MinPrice) BuyToCover;

End

```

主动买入包括买开和卖平，主动卖出包括卖开和买平。增仓指持仓量的变化，现手即即时成交量。价格和数量的变化反映了多空双方的均衡状态：价格微小变动或横盘震荡表明交易不活跃；价格大幅波动意味着市场动荡，交易者观望；价格上涨或下跌表示交易活跃；价格缓慢变动缺乏动力，交易不活跃；价格频繁跳动则可能预示趋势行情的到来；价格快速跳动且连续，可能形成稳健的趋势行情；若价格快速跳动且不连续，则可能是放量突破的行情。

关于TICK图的常见问题：

- TICK图仅展示当天数据，因TICK是高频概念，过多展示并无必要。

- 切换日期可在K线图上单击鼠标右键选择。

- 文华的数据需从服务器下载，不支持离线回测。