采用简化的逻辑审视股指期货操作，例如针对中证500股指期货合约，可以仅在价格上升时买入，在价格下降时卖出。但关键在于如何判断价格趋势。例如，若以2023年6月13日为观察日，我们基于前一日收盘价高于前前一日收盘价的情况，可能会对未来价格上升持有更乐观的态度，反之则可能预测价格下跌。

然而，仅凭两日收盘价判断存在较大不确定性。因此，我们可以通过计算过去五天的收盘价均值，即5日均线，来增强策略的可靠性。基本策略描述如下：若昨日收盘价高于5日均线，且无持仓，则买入；若低于5日均线，且无持仓，则卖出。

单均线驱动的单一合约日间趋势跟踪交易策略

策略简化了交割日的考虑，并假设在本地代码中只计算最低保证金，忽略手续费等额外费用。在实际操作中，可通过中国金融期货交易所官网获取中证500股指期货合约信息，并利用JoinQuant平台获取日频数据。

在JoinQuant平台上，我们可以设计信号系统，通过比较昨日收盘价与5日均线的关系来产生买卖信号。信号图显示，当价格高于5日均线时，产生买入信号；低于时，产生卖出信号。下单信号则根据信号的变动来确定。

通过模拟交易，假设初始资金为20万，按照最低保证金比例8%计算，合约乘数为每点200元。在没有信号的日子，持仓和保证金都为0；在有信号的日子，根据信号进行买卖操作，并计算盈亏。

经过模拟，在不考虑手续费等额外费用的情况下，总权益半年内几乎翻倍。然而，策略的有效性和风险需要通过JoinQuant的回测环境进一步验证。

值得注意的是，JoinQuant的回测结果与本地代码可能存在差异，主要因为JoinQuant采用开盘价进行滑点处理，并考虑了手续费等费用，而本地代码仅考虑保证金。通过对比交易详情，可以发现建仓平仓的时机选择是相同的。