本文汇总了银保监会和央行约80多项监管指标和部分监测指标，多数为来自银保监会的非现场监管指标。笔者认为，这是大部分做宏观研究、银行业研究、金融风险管理、资产负债管理、同业合作机构等都需要的基本知识体系。本文发布简化版，后续金融监管研究院将针对以下指标会发布完整版更新的解析。2024版参见《精华版：银行各类计算公式（2024版）》。

本文纲要

一、风险水平指标

（一）流动性风险

1、流动性比例

2、流动性覆盖率

3、净稳定资金比例

4、优质流动性资产充足率

5、流动性匹配率

6、流动性缺口率（90天）

7、核心负债比例

8、人民币超额备付金率

9、存贷款比例

10、最大十户存款比例

11、最大十家同业融入比例

12、同业融入比例

（二）信用风险

13、不良资产率

14、不良贷款率

15、逾期90天以上贷款与不良贷款比例

16、逾期贷款比例

17、非同业单一客户贷款集中度

18、非同业单一客户风险暴露集中度

19、非同业集团及经济依存客户风险暴露集中度

20、同业单一客户风险暴露集中度

21、同业集团客户风险暴露集中度

22、最大单家同业融出比例

23、单一客户关联度

24、集团客户关联度

25、全部关联度

26、房地产贷款集中度

26、房地产贷款集中度

（三）市场风险

28、累计外汇敞口头寸比例

29、美元敞口头寸比例

30、银行账簿最大经济价值变动比例

31、净利息收入变动

二、风险迁徙指标

（一）信用风险

32、正常贷款迁徙率

33、正常类贷款迁徙率

34、关注类贷款迁徙率

35、次级类贷款迁徙率

36、可疑类贷款迁徙率

三、风险抵补指标

2024年银行监管指标全解析指南！

（一）盈利性

37、资产利润率

38、资本利润率

39、风险资产利润率

40、净息差

41、净利差

42、成本收入比率

43、利息收入比率

44、中间业务收入比率

45、存贷利差

（二）准备金充足程度

46、拨备覆盖率

47、贷款拨备率

（三）资本充足

48、资本充足率

49、一级资本充足率

50、核心一级资本充足率

51、杠杆率

四、其他银保监会指标

（一）同业业务集中度比例

（二）银行理财业务集中度比例

（三）银行自营资金投资信贷资产证券化产品集中度比例

（四）银行股权管理集中度比例

（五）小微企业相关指标

（六）互联网贷款

（七）并购贷款

（八）银团贷款

（九）农村金融机构特殊指标

（十）村镇银行监测考核基础指标

五、央行指标

（一）法定存款准备金

（二）超额存款准备金及超额备付金

（三）普惠小微及民企相关指标

（四）央行宏观审慎充足率