期权作为一种金融衍生品，具有独特的风险收益特性，吸引了众多投资者。量化交易策略在期权交易中的应用，可以提高投资效率，降低风险。本文将从期权量化交易策略的概念、类型、优势及风险等方面进行分析。一、期权量化交易策略的概念期权量化交易策略是指运用数学模型、统计学方法、计算机技术等手段...

期货市场是一个充满变数和风险的投资领域，量化模型作为一种科学、系统的投资方法，逐渐成为投资者关注的焦点。本文将从期货量化模型的概念、原理、构建方法以及应用等方面进行详细阐述。一、期货量化模型的概念期货量化模型是指运用数学、统计学、计算机科学等手段，对期货市场进行定...

在往期的文章分享中，我们深入剖析了相对价值策略的风险与回报特性。这类策略的基金普遍展现出优异的风险收益平衡性，许多基金不仅回撤控制得当，还能带来持续且稳定的收益。针对值得关注的投资标的，本文从最大回撤和风险调...

CTA（商品交易顾问）策略，亦称为管理期货策略，即专业资金管理者独立在期货市场进行投资，依托价格涨跌趋势获取利润的一种投资方式。CTA策略可细分为主观CTA与量化CTA两大类。主观CTA依靠基金经理的个人...

一、假期投资动态（1）众多百亿级私募纷纷押注权益资产投资前景。最新数据显示，截至5月底，百亿级私募的仓位已提升至74%以上，连续两周出现加仓动作。同时，重阳投资、合远基金等头部机构近期纷纷发表乐观言论，认...

通过在不同市场间利用同一或类似商品的价差，实施低价购入高价售出的操作模式。在量化投资中，套利策略侧重于在价值低估时购入，同时在价值高估时抛售。这种策略的特点是在购入某一投资目标的同时，必然对冲性地卖空另一相似目标。套利策略的优势在于它...

赵客，原名左汉宁，1988年生人，毕业于我国知名学府中国科学技术大学。身为上海维万私募基金管理有限公司的合伙人及量化总监，他自2014年起投身量化交易领域，专攻期货市场的多周期、全品种策略，并运用数据分析和机器学习技术，打造...

量化CTA策略的核心是基于期货合约历史交易数据的统计分析，探寻价格波动规律，从而预测未来走势，并依据量化模型发出的信号实施交易。该策略不仅整合了传统的量价数据，更融入了基本面数据和研究。依据收益来源的差异，量化CTA策略可细...

商品期货投资是一项历史悠久的交易活动，涉及众多品种，通过多元化投资可以有效减少投资风险。商品期货市场与股票市场相关性较低，因此常常被视为分散投资和降低风险的良好工具。国外许多对冲基金同时涉足大宗商品、股票、外汇等领域，而国内基金公司...

郑林讲师量化投资实操课程精华：探索程序化交易的奥秘与量化投资策略第一讲：揭秘程序化交易的本质与量化投资优势- 程序化交易如何将手工操作转化为自动化流程？- 量化投资的优势何在？如何从策略思想中获益？- 程...