SuperTrend指标早已为市场所熟知，尤其是在松鼠宽客的SF系列中，基于期货的SF14超级趋势线交易策略备受关注。我们决定尝试将其应用在股票策略上，探究其效果。

目前，在TBQ平台上已实现算法与沪深300指数图形的显示：

技术择时与行业因子融合市值轮动策略解析

一切指标运行正常，接下来，我们切换至IF期货，进行绩效测试。此时需注意，需将保证金比例调整为100%，以匹配现货市场。

交易条件设定如下：

1. SuperTrend确定交易方向（仅做多）。

2. 窄轨通道选择入场时机。

3. 采用通用出场策略。

那么，什么是窄轨通道？

它是指在近期K线图上，根据一定波动幅度计算并与日收盘价结合构建的小型通道。请注意，窄轨通道的参数需小于SuperTrend，否则就失去了择时的意义。如下图所示：

窄轨通道的价值在于，即便在趋势启动时错过了最佳入场点，投资者仍有机会再次上车。

技术择时与行业因子融合市值轮动策略解析

回测结果（仅做多）显示：

效果令人满意，接下来我们将其应用于股票市场。

沪深300股票池：

选取市值排名前10的股票进行交易，当SuperTrend>0且窄通道提供入场时机时操作。

似乎在TBQ平台上的效果更佳，这可能是因为我没有加入止盈策略，即没有止盈只有正反手交易。由于回测速度较慢，本次未加入止盈策略，但下一期的股票策略将对此进行优化。目前来看，SuperTrend与窄通道择时组合的效果尚可，若加入止盈止损策略，有望进一步降低回撤。

接下来，探讨多行业轮动策略。

首先，我们分析掘金默认的行情轮动模型，这是策略中心的一个公开策略。测试时间范围为2014年1月至2024年7月。

默认的行业因子表现不俗，构成一个优秀的轮动模型。如果我们为其加入技术择时，是否会进一步提升效果？

多行业轮动与SuperTrend相结合：

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本策略仅供学习交流，实盘交易盈亏由投资者个人负责。